Kantil Ardl Yöntemi: Seçilmiş N-11 Ülkeleri İçin Bir Uygulama

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KANTİL REGRESYON YÖNTEMİ 1.1. DOĞRUSAL REGRESYONUN TANIMI VE TEMEL KAVRAMLARI 1.1.1. Doğrusal Regresyonun Varsayımları 1.1.2. Doğrusal Regresyonda Parametre Tahmini 1.1.2.1. En Küçük Kareler Yöntemi 1.1.2.2. En Küçük Mutlak Sapmalar Yöntemi 1.2. KANTİL KAVRAMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 1.2.1. Kantil Kavramının Tanımı 1.2.2. Anakütle Yapısının Modellenmesi 1.2.2.1. Kümülatif Dağılım Fonksiyonu 1.2.2.2. Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu 1.2.2.3. Kantil Fonksiyonu 1.2.2.4. Kantil Yoğunluk Fonksiyonu 1.3. KANTİL REGRESYONUN TANIMI VE TEMEL KAVRAMLARI 1.3.1. Kantil Regresyonun Genel Özellikleri 1.3.2. Kantil Regresyonda Parametre Tahmini 1.3.2.1. Doğrusal Programlama Yöntemiyle Tahmin 1.3.2.2. GMM Yöntemiyle Tahmin 1.3.3. Kantil Regresyonda Asimptotik Kovaryans Matrisinin Tahmini 1.3.3.1. Sıra İstatistiği Tahmincisi 1.3.3.2. Kernel Tahmincisi 1.3.3.3. Bootstrap Tahmincileri 1.3.3.3.1. Design Bootstrap Tahmincisi 1.3.3.3.2. Hata Bootstrap Tahmincisi 1.3.3.3.3. Sigma Bootstrap Tahmincisi 1.3.4. Kantil Regresyonda Uyum İyiliğinin İncelenmesi 1.3.5. Kantil Regresyonda Sabit Varyansın İncelenmesi 1.3.6. Kantil Regresyonda Simetrinin İncelenmesi 1.3.7. Sansürlü Kantil Regresyon 1.3.8. Ağırlıklı Kantil RegresyonİKİNCİ BÖLÜM KANTİL KOENTEGRASYON YÖNTEMİ 2.1. DURAĞANLIK VE YAPISAL KIRILMA KAVRAMLARI 2.1.1. Durağanlık Kavramı 2.1.2. Yapısal Kırılma Kavramı iv 2.2. DURAĞANLIĞIN TESPİTİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 2.2.1. Yapısal Kırılmayı Dikkate Almayan Birim Kök Testleri 2.2.1.1. ADF Birim Kök Testi2.2.1.2. Phillips-Perron Birim Kök Testi 2.2.1.3. KPSS Birim Kök Testi 2.2.1.4. Ng-Perron Birim Kök Testi 2.2.2. Yapısal Kırılmayı Dikkate Alan Birim Kök Testleri 2.2.2.1. Perron Birim Kök Testi 2.2.2.2. Zivot-Andrews Birim Kök Testi 2.2.2.3. Narayan-Popp Birim Kök Testi 2.2.3. Fourier Birim Kök Testleri 2.2.3.1. Becker, Enders ve Lee KPSS Tipi Fourier Birim Kök Testi 2.2.3.2. Enders ve Lee Dickey-Fuller Tipi Fourier Birim Kök Testi 2.2.3.3. Enders ve Lee LM Tipi Fourier Birim Kök Testi 2.3. KOENTEGRASYON KAVRAMININ TANIMI VE TEMEL KAVRAMLARI 2.3.1. Uzun Dönem Denge İlişkisi 2.3.2. Hata Düzeltme Modeli 2.3.3. Koentegrasyon İlişkisinin Tespitinde Kullanılan Yöntemler 2.3.3.1. Engle-Granger Koentegrasyon Yöntemi 2.3.3.2. Johansen Koentegrasyon Yöntemi 2.3.3.3. ARDL Sınır Testi Yöntemi 2.3.3.4. Genişletilmiş ARDL Sınır Testi Yöntemi 2.4. KANTİL KOENTEGRASYONUN TANIMI VE TEMEL KAVRAMLARI 2.4.1. Xiao Kantil Koentegrasyon Yöntemi 2.4.2. Kantil ARDL Koentegrasyon Yöntemi 2.4.3. Koentegrasyon İlişkisinin Kantil Düzeyinde İncelenmesinin Avantajları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SEÇİLMİŞ N-11 ÜLKELERİ İÇİN QARDL UYGULAMASI 3.1. EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ VE ÇEVRESEL KİRLİLİĞİN KAVRAMSAL ANALİZİ 3.1.1. Ekonomik Büyüme Politikalarını Etkileyen Faktörler ve Yaşanan Gelişmeler 3.1.2. Enerjinin Önemi ve Enerji Politikalarında Meydana Gelen Değişimler 3.1.3. Çevresel Sorunların Ortaya Çıkışı ve Çözüm Arayışları 3.2. LİTERATÜR ÖZETİ 3.3. ÇALIŞMANIN AMACI VE SEÇİLEN N-11 ÜLKELERİ 3.4. ÇALIŞMADA KULLANILAN VERİLER VE EKONOMETRİK YÖNTEM 3.5. ELDE EDİLEN BULGULAR 3.5.1. Fourier Birim Kök Testi Sonuçları 3.5.2. Genişletilmiş ARDL Sınır Testi Sonuçları 3.5.3. QARDL Tahmin Sonuçları SONUÇ KAYNAKÇA DİZİN