Türk Sanayi Şirketlerinin Sistematik Risk Analizi

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK SANAYİ ŞİRKETLERİNİN RİSKLERİ VE RİSK YÖNETİM SÜRECİ 1.1. RİSKLERİN SINIFLANDIRILMASI VE RİSK TÜRLERİ 1.1.1. Finansal Riskler 1.1.1.1. Döviz Kuru Riski 1.1.1.2. Faiz Oranı Riski 1.1.1.3. Emtia Fiyatları Riski 1.1.1.4. Diğer Finansal Riskler 1.1.2. STRATEJİK RİSKLER 1.1.2.1. Ülke Riskleri 1.1.2.2. Sektör Riskleri 1.1.2.3. Teknolojik Riskler 1.1.3. Ticari riskler 1.1.3.1. Karşı Taraf Riski 1.1.3.2. Enflasyon Riski 1.1.4. DIŞ ÇEVRE RİSKLERİ 1.1.4.1. Hukuki Riskler 1.1.4.2. Doğal Afet Riskleri 1.1.4.3. Politik Riskler 1.2. RİSK YÖNETİM SÜRECİ 1.2.1. Risk Yönetim İhtiyacı 1.2.2. Risk Yönetim Süreci 1.2.3. Kurumsal Risk Yönetim Süreci ve Metodolojisi 1.2.4. Risk Yönetim Stratejisinin Belirlenmesi 1.2.5. Risklerin Belirlenmesi ve Tanımlanması 1.2.6. Risklerin Ölçülmesi ve Önceliklendirilmesi 1.2.7. Risklerin Yönetilmesi İKİNCİ BÖLÜM SİSTEMATİK RİSKLERİN BELİRLENMESİ, ÖLÇÜLMESİ VE YÖNETİLMESİ 2.1. PORTFÖY TEORİLERİ 2.1.1. Markowitz Portföy Teorisi 2.1.2. Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli (SVFM) 2.1.3. Arbitraj Fiyatlama Modeli 2.1.4. Faktör Modelleri 2.2. FİNANSAL BAŞARISIZLIK ANALİZİ 2.3. KANTİTATİF RİSK ÖLÇÜMÜ 2.3.1. Fark (Gap) Analizi 2.3.2. Durasyon Analizi 2.3.3. Riske Maruz Değer 2.3.3.1. Parametrik Yöntemle RMD 2.3.3.2. Tarihsel Benzetim Yöntemi ile RMD Hesaplama 2.3.3.3. Monte Carlo Yöntemi ile RMD Hesaplama 2.3.4. Stres Testi ve Senaryo Analizi 2.4. TAHMİN MODELLERİ 2.4.1. Box-Jenkins Metodolojisi ve Otoregresif Hareketli Ortalama Modelleri 2.4.2. Yapay Sinir Ağları 2.4.2.1. Recurrent Neurol Network (RNN) Yapay Sinir Ağı Mimarisi 2.4.2.2. Long Short Term Memory (LSTM) Mimarisi 2.5. RİSKLERİN YÖNETİLMESİ 2.5.1. Şirket İçi Araçlar 2.5.2. Şirket Dışı Araçlar 2.5.2.1. Sigorta 2.5.2.2. Finansal Kiralama (Leasing) 2.5.2.3. Faktöring ve Forfaiting 2.5.3. Türev Araçlar 2.5.3.1. Forward Sözleşmeler 2.5.3.2. Futures Sözleşmeleri 2.5.3.3. Swap Sözleşmeleri 2.5.3.4. Opsiyon Sözleşmeleri 2.6. LİTERATÜR TARAMASI 2.6.1. Finansal Başarısızlık 2.6.2. Beta Katsayısı Analizi Literatürü 2.6.3. LSTM Model Literatürü ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRK SANAYİ ŞİRKETLERİNİN İÇİN SİSTEMATİK RİSKLERİN ÖNEMİ 3.1. TÜRK SANAYİ ŞİRKETLERİNİN BİLANÇO ANALİZİ VE ANKET ÇALIŞMASI 3.1.1. Sanayi Şirketlerinin Kaynak Yapısı ve Faiz Riskleri 3.1.2. Sanayi Şirketlerinin Döviz Riski 3.1.3. Sanayi Şirketlerinin Emtia Riskleri 3.1.4. Türk Sanayi Şirketlerinin Risklere Bakışı 3.2. FİNANSAL BAŞARISIZLIK ANALİZİ 3.2.1. Ekonometrik Analiz 3.3. Β KATSAYISI ANALİZİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DÖVİZ KURU, FAİZ ORANI VE EMTİA RİSKLERİNİN ÖLÇÜMÜ VE LSTM İLE TAHMİNİ 4.1. VERİ 4.2. VERİ ÖN İŞLEME, YÖNTEM VE MODEL 4.2.1. Döviz Kuru 4.2.2. Faiz Oranı 4.2.3. Emtia Fiyatları 4.2.4. Serilerin Durağanlığı 4.3. YÖNTEM VE MODEL 4.4. DÖVİZ KURU RİSKİ ÖLÇÜMÜ VE KUR TAHMİNİ 4.4.1. GARCH ile Kur Volatilite Analizi 4.4.2. ARIMA ile Döviz Kuru Tahmini 4.4.3. LSTM ile Döviz Kuru Tahmini 4.5. FAİZ ORANI RİSK ÖLÇÜMÜ VE TAHMİNİ4.5.1. Faiz Oranı Risklerinin Ölçümü 4.5.2. ARIMA ile Tahmin 4.5.3. LSTM Modelle Faiz Oranı Tahmini 4.6. EMTİA FİYATI RİSKİNİN ÖLÇÜMÜ VE TAHMİNİ 4.6.1. Emtia Fiyat Riskinin Ölçümü 4.6.2. ARIMA ile Emtia Tahmini 4.6.3. Emtia Fiyatlarının LSTM Modelle Tahmini SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER